Memorial anniversary of Yang

张永生:杨小凯两周年祭(2006)

77是小凯的忌日,我要写一些文字来纪念他。

前不久读到田国强教授“现代经济学的基本分析框架与研究方法”一文。此文在教导学生如何做经济学研究的同时,对小凯开创的学说进行了猛烈的批评。不仅如此,田教授还在各种场合高调批评小凯的理论。我对田教授素有敬仰,且对于公开的回应本也毫无兴趣。但是,小凯已无法开口做任何辩白,而不少人对经济学纯理论领域的批评恐又无足够的鉴别能力,田教授的文章和言论因而对小凯的理论可能会产生严重的误导。随着小凯忌日的来临,我需要站出来替他澄清。否则,我的内心无法面对小凯。

教授是这样批评小凯的——

“…一个理论的前提假设条件越一般化,理论的作用和指导意义就会越大。…一般均衡理论就具有这样的特点,它在非常一般的偏好关系及生产技术条件下,证明了竞争均衡存在并且导致了资源的最优配置。

笔者之所以在2002年所编的《现代经济学与金融学前沿发展》的前言介绍中批评杨小凯的超边际分析理论,就在于在他理论框架下所定义一般均衡模型需要施加一些非常不现实的假设,而不像一般均衡理论那样能在非常一般和现实的条件下成立。

小凯等人在证明均衡存在性定理、第一福利经济学定理,以及核和均衡集等价定理时都用到一个假定:决策人集合是无穷不可数的。对有限个消费者和生产者的经济环境来讲,一般均衡解一般不存在。…”

这些批评是不成立的。田教授之所以批评小凯等人在证明一般均衡存在性时用到的“决策人集合是无穷不可数的”这一假定,是因为田教授忽略了证明一般均衡存在性时用到的“完全竞争”这一概念的实质含义。在完全竞争下,每个参与者都是价格的接受者(price taker),完全竞争概念实质上同有限数目代理人模型(finite-agent model)是不相容的。2005年诺贝尔奖得主Aumann教授1964年的经典文章可以回答田教授的批评。Aumann说,“完全竞争的概念是处理经济均衡的根本。这一概念的实质含义是,被研究的经济有一个‘非常大’数目的参与者,并且每个参与者的影响都可以忽略不计”。“虽然过去研究经济均衡的作者们习惯地假定完全竞争,但他们采用的数学模型实质上却不符合这一假定,因为只要参与者的数目是有限多个(finitely many participants),则单个参与者对经济的影响在数学上就不可能被忽略。这样,与完全竞争概念相容的数学模型,就必须包含无穷多个参与者。”也就是说,尽管古典模型在有限多个参与者的条件下建立了一般均衡概念,但价格接受者的假定其实同有限多个参与者的条件是不相容的。这就是为什么Aumann在他的经典文章中强调参与者无穷不可数的原因。小凯同周林、姚顺添、孙广振等人在19971998年证明一般均衡存在性时,正是沿用了这一假定。

诺奖得主Aumann教授的主要贡献之一在于新古典瓦尔拉斯经济学。在此方面,他最为人熟知的就是上面提到的1964年文章中关于“连续统”经济中的核等价理论(theory of core equivalence in a continuum economy)。在那篇经典文章中,Aumann将测度论引入到一个有无限数目参与者(an infinite number of agents)的经济分析中,从而将完全竞争进行了形式化。他证明,在一个不可数的无限多个参与者(an uncountable infinite number of agents)的经济中,埃奇沃斯的核和瓦尔拉斯均衡分配具有等价性( the equivalence of the Edgeworthian core and Walrasian equilibrium allocations)

至于田教授所说的“它只对个别的效用函数和生产函数(参数都要具体给定) 才能存在。换句话说,它只可能在一个勒贝格测度为零的经济环境集合上存在,这就意味着在他的模型下的均衡解对所有生产技术和偏好关系几乎处处(按概率1)都不存在”

只要了解小凯等人做的最新工作,就知道这些指责没有根据。小凯等人1999年的文章(Sun, Yang and Yao, 1999),证明了在没有显式函数形式的一般均衡存在性定理和第一福利定理。也就是说,小凯理论的一般均衡的存在性并不依赖于特定的效用函数和生产函数。小凯学说的理论基础,主要体现在三篇文章中(Sun, Yang and Zhou,1998(or 2004);Sun, Yang and Yao, 1999; Sun, 1999)。小凯在2001年出版的《经济学》教科书的第13章“一般新兴古典模型”中,已对这些研究做了介绍。

教授在对小凯进行上述批评之前,看来没有仔细读过小凯的著作,也谈不上对小凯理论前沿发展的了解。

这个判断是基于以下两个事实。

第一,田教授现在对小凯的批评,其实部分地只是在重复十多年前一些审稿人的批评。但是,当上述三篇文章完成之后,在主要的纯理论界就不再有此类批评的声音。田教授的批评,还有部分地则是因为自己忽略了完全竞争模型的基本假定而引起。小凯在“超边际经济学近期文献综述” (2001)一文中,以及同Milgrom的讨论中(参见《杨小凯谈经济》一书)回应道,一般均衡的存在性已经不再是一个问题。现在,所有的审稿人对此已无异议。

第二,田教授在其文章中说,“需要指出的是,近年来已有一些学者,包括钱颖一、林毅夫及笔者本人,对经济学的研究方法作(做)过一些讨论。但谈及分析框架的,笔者只见到钱颖一教授的‘理解现代经济学’一文”。其实,田教授文章中要正面表达的核心内容,小凯多年前早就说过,正可谓英雄所见略同。比如,1998年中文版《经济学》的导论部分,2000年的《新兴古典经济学与超边际分析》第1章,2003年中文版《经济学:新兴古典与新古典分析框架》和《发展经济学:超边际与边际分析》两本教科书的导论部分,以及2004年《杨小凯谈经济》一书中收录的文章。小凯的这些思想,很多年轻学生都耳熟能详。田教授没有提及小凯上述任何著作,说明他对小凯的思想其实并不太了解。

小凯几乎以一己之力开创的新兴古典经济学体系,经过千辛万苦,终于开始赢得一些西方主流经济学家的认同。只可惜,小凯在他事业如日中天之时英年早逝。小凯为他钟爱的理论,付出了生命的代价。1986年诺贝尔奖得主布坎南(Buchanan)在悼念小凯的文章中说,“杨小凯于200477不幸逝世,经济学界丧失了当代最重要的科学家之一。本人对杨教授之推崇,下述事实可作为最佳佐证:最近连续两年(2002年与2003) 11月份,我都提名杨小凯为诺贝尔经济科学纪念奖候选人。”

在上帝的国度,小凯的灵魂已经安息。我们怀念小凯。而怀念小凯的最佳方式,正如布坎南所说,乃是“由散布世界各地的学术同行们进一步扩展、深化及应用其基本洞见。”

200672写于北京

(一)

阿罗对小凯的评价:他使得斯密的劳动分工理论与科斯的交易费用理论浑然一体。

布坎南的评价:杨所从事的工作是目前经济学领域最优意义的工作。

新兴古典经济学的特征:

1 扬弃了规模经济的概念,使用了专业化经济来表征生产条件。

2 没有将纯粹生产者和纯粹消费者绝对分离,而新古典经济学则以二者的对立为特征。

3 新兴古典经济学中,交易费用对经济组织的拓扑性质具有明显特征。

新兴古典经济学的报酬观:斯密与杨格的报酬比较

经济增长中的报酬并非来自规模经济,而是来自分工和专业化。

在杨的理论中,专业化经济是一个比规模经济更为恰当的概念。

传统经济假设经济行为中的产出集是凸性的。这是保证均衡实现的前提条件,相反,杨的理论则正好是以假定产出集是凹的,这是新兴古典经济的一个重要特征。

(二)

旧贸易理论的特点:

1 假设不同经济人各有其相对优势

2 假定各个经济人的产出集是凸集

3 通常不考虑交易成本,而在此条件下,求出贸易的竞争均衡。

4 以边际分析为主要分析工具。

新兴古典经济学的贸易理论与旧贸易理论的区别:

1 杨不需要相对优势的假定

2 由于交易费用,各国和各个经济人产出集都是非凸性的。

3 多产品的生产,其学习费用较高,会为专业化和分工提供理由。

4 新兴古典经济学的分析方法比古典方法更加复杂,但其假设更加严格。如果不是更加接近现实世界,那么该理论就只会距离真实世界更远。

(三)

新兴古典经济学理论的特征:

1 不同经济人可以没有外生的相对优势。

2 专业化经济保证各个经济人的产出集通常是凹的,或者是拟凹的。

3 考虑交易费用的话,在交易费用逐渐变小时,分工越细,专业化才会越高。

4 分工贸易的网络结构随着交易成本的降低而演化。

5 新兴古典经济学的理论需要在一种“大经济”的条件下,才可以实现,只有在一个主体数量为无穷多的模型中才可以处理。当主体数量为有限多个时,其均衡解往往因为比例解无法对应自然数量解,而导致不稳定和非均衡。

(四)

分工导致社会组织的变化:

1 厂商产生

2 生产者——盗贼——警察(国家)的共存(一个分工模型)

3 国家的产生,经济增长和发展差距的形成

传统博弈在完全理性的条件下,进行推理,但演化博弈则是在非完全理性下推理的。后者要求在“干中学”(learning by doing)。演化博弈的理性认为:只有经过无数次或无限的低成本实验,经济行为才会在一定步骤上收敛于一个有限的瓦尔拉均衡。

(五)

新兴古典经济学的理论的适用性,仅限于大经济,这是其理论的一个重要的软肋或短板。因为在现实经济中,经济主体的总量必然是有限的,所以新兴古典经济学的有限均衡可能并不存在,或者只能在理论上存在。

在大经济模型中,由于存在专业化经济和交易费用大于零的情况,是由单个决策者的经济可行消费集无凸性造成的,因此,在有限经济中,均衡解往往是不存在的。在解释有限经济中,非凸性和正交易成本问题需要组合数学理论和离散数学的方法。但这并不必然为现实经济决策提供理论出路。因为经济主体的行为动机并不是严格逻辑的。

(六)

对新兴古典经济学的一个评价:

1 是一个重要的贡献,其理论产生了巨大的影响,但并非国内传说的那样大。

2 该理论至今未被主流经济学所认可,并非如国内学界所说的那样接近诺奖。

3 后期研究需要转入对有垄断力组织的研究,已有理论框架中缺乏相应的论证。

4 该理论对有限理性研究的进步和突破将有重大的理论意义。

5 西方理论界是一个接近完全竞争市场的状态,各种不同的学说层出不穷,互相竞争,其对学术自由的保护是保证学术市场高度竞争的重要条件。应该说小凯的贡献很大,从他的经历来说,如此成就来之不易,值的钦佩。

6 新兴古典经济学的理论缺陷仍然很明显,需要进一步发展。但从目前来看,该领域尽管吸引了一些世界一流的经济学家的注意,如阿罗和布坎南,但是他们无力从事一线的研究,该学派的发展主要依赖杨的工作和组织贡献,杨的去世使的这一学派丧失了核心,黄有光教授由于反对杨的后期思路,最终二人分道扬镳,其主要合作者主要来自世界各国华人数学家,由于研究团队缺乏核心的聚积、协调和组织,使的目前该学派的研究处于低潮;杨的学生多数认为从事新兴古典经济学的研究是一件十分辛苦的工作,杨本人的研究经历也证明了这一点,目前其学生多半倾向于转换研究方向,这使的该学派的发展前景不容乐观。但可以保证的是,这一学派的诞生和发展已经在一定程度上预示了其持久和长远的影响力。

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